K - نسبة التداول النظام

النسبة المئوية للدروس المالية من قبل ريتشارد لوث عندما يتعلق الأمر بالاستثمار، فإن تحليل معلومات البيانات المالية (المعروف أيضا بالتحليل الكمي) هو واحد من أهم العناصر في عملية التحليل الأساسية إن لم يكن. في الوقت نفسه، فإن كمية هائلة من الأرقام في البيانات المالية للشركة يمكن أن تكون محيرة وترهيب لكثير من المستثمرين. ومع ذلك، من خلال تحليل النسبة المالية، سوف تكون قادرة على العمل مع هذه الأرقام بطريقة منظمة. والهدف من هذا البرنامج التعليمي هو تزويدك مع دليل لمصادر البيانات المالية البيانات، لتسليط الضوء على وتحديد النسب الأكثر صلة، لتبين لكم كيفية حسابها وشرح معناها كمقيمين الاستثمار. وفي هذا الصدد، نلفت انتباهكم إلى مجموعة كاملة من البيانات المالية لشركة زيمر هولدينغز، Inc. (زمه)، وهي شركة مدرجة في بورصة نيويورك تقوم بتصميم وتصنيع وتسويق منتجات الجراحة العظمية وما يتصل بها من جراحات وأجهزة إدارة الكسر في جميع أنحاء العالم. قدمنا ​​هذه البيانات من أجل أن تكون قادرة على الإشارة بشكل محدد إلى تسميات الحساب والأرقام في المالية زيمرز من أجل توضيح كيفية حساب جميع النسب. ومن بين العشرات من النسب المالية المتاحة، اخترنا 30 قياسات هي الأكثر صلة بعملية الاستثمار ونظمتها في ست فئات رئيسية وفقا للقائمة التالية: 1) قياس السيولة نسب أدوات البحث البحث المجاني الوصول إلى أكثر من 21 مليون إيداع منذ 1934، طلب المجلس الأعلى للرقابة الإفصاح في النماذج والوثائق. في عام 1984، بدأت إدغار جمع الوثائق الإلكترونية لمساعدة المستثمرين على الحصول على المعلومات. نظام سيك 39s الجديد يتطلب الكشف عن البيانات مداش الخطوة التالية لتحسين كيفية العثور على المستثمرين واستخدام المعلومات. إدغر أدوات البحث يمكنك البحث عن المعلومات التي تم جمعها من قبل المجلس الأعلى للتعليم عدة طرق: عمليات البحث المخصصة بحث الشركات العامة من خلال إدغر: دليل للمستثمرين في هذا الدليل، يورسكول تجد نصائح لاستخدام إدغر والإجابة على الأسئلة المتداولة حول البحث الشركات العامة. الاشتراك في خلاصات رسس تحديث خلاصات رسس كل 10 دقائق. أنها تحتوي على روابط إلى والبيانات الوصفية لوثائق إدغر زبرل. إدارة الأموال باستخدام معيار كيلي نسمع في كثير من الأحيان عن أهمية تنويع، ولكن ربما أسهل من قال. كم من المال نضعه في كل سهم متى نشتري أو نبيع تلك الأسهم هذه هي كل الأسئلة التي يمكن الإجابة عليها عن طريق تحديد نظام إدارة الأموال. هنا ننظر في معيار كيلي. واحدة من العديد من التقنيات التي يمكن استخدامها لإدارة أموالك بشكل فعال. التاريخ جون كيلي، الذي عمل لمختبر أتامبتس بيل، وضعت أصلا معيار كيلي لمساعدة أتامت مع قضايا الضوضاء إشارة الهاتف لمسافات طويلة. بعد فترة وجيزة من نشر هذه الطريقة كما تفسير جديد للمعلومات معدل (1956)، ومع ذلك، حصلت على مجتمع القمار الرياح منه وأدرك إمكاناتها باعتبارها نظام الرهان الأمثل في سباق الخيل. وقد مكنت المقامرين من تحقيق أقصى قدر من حجم تمويلهم على المدى الطويل. اليوم، العديد من الناس استخدامه بمثابة نظام إدارة المال العام ليس فقط القمار ولكن أيضا الاستثمار. أساسيات هناك نوعان من المكونات الأساسية لمعيار كيلي: احتمال الفوز - احتمال أن أي تجارة معينة تقوم بها سيعود مبلغ إيجابي. نسبة وينلوس - مجموع مبالغ التجارة الإيجابية مقسوما على مجموع المبالغ التجارية السلبية. ثم يتم وضع هذين العاملين في معادلة كيليس: كيلي W (1 W) R حيث: W احتمال الفوز R نسبة وينلوس الإخراج هو نسبة كيلي، والتي ندرس أدناه. وضعه لاستخدام نظام كيليس يمكن وضعها لاستخدامها باتباع هذه الخطوات البسيطة: الوصول إلى آخر 50-60 الصفقات. يمكنك القيام بذلك ببساطة عن طريق طرح الوسيط الخاص بك. أو عن طريق التحقق من الإقرارات الضريبية الأخيرة (إذا طالبت بجميع صفقاتك). إذا كنت تاجر أكثر تقدما مع نظام التداول المتقدمة، ثم يمكنك ببساطة مرة أخرى اختبار النظام واتخاذ تلك النتائج. ومعيار كيلي يفترض، مع ذلك، أن تتداول بنفس الطريقة التي تداولت بها في الماضي. حساب W، واحتمال الفوز. للقيام بذلك، قسمة عدد الصفقات التي عادت مبلغ إيجابي من إجمالي عدد الصفقات (الإيجابية والسلبية). هذا الرقم هو أفضل لأنها تقترب من واحد. أي رقم فوق 0.50 هو جيد. حساب R، ونسبة وينلوس. قم بذلك عن طريق قسمة متوسط ​​كسب الصفقات الإيجابية بمتوسط ​​خسارة الصفقات السلبية. يجب أن يكون لديك رقم أكبر من 1 إذا كان متوسط ​​المكاسب أكبر من متوسط ​​الخسائر. والنتيجة أقل من واحد يمكن إدارتها طالما أن عدد الصفقات الخاسرة لا يزال صغيرا. إدخال هذه الأرقام في معادلة كيليس: K W (1 W) R. سجل نسبة كيلي التي تعود المعادلة. تفسير النتائج النسبة المئوية (عدد أقل من واحد) أن المعادلة تنتج تمثل حجم المواقف التي يجب أن تأخذ. على سبيل المثال، إذا كانت نسبة كيلي هي 0.05، ثم يجب أن تأخذ 5 موقف في كل من الأسهم في محفظتك. هذا النظام، في جوهره، يتيح لك معرفة كم يجب عليك تنويع. غير أن النظام يحتاج إلى بعض الحس السليم. قاعدة واحدة يجب أن نأخذها في الاعتبار، بغض النظر عن نسبة كيلي التي قد تخبرك بها، هي أن لا ترتكب أكثر من 20-25 من رأس مالك إلى رأس مال واحد. تخصيص أي أكثر من هذا يحمل مخاطر أكثر بكثير من معظم الناس يجب أن تأخذ. هل هو فعال ويستند هذا النظام على الرياضيات البحتة. ومع ذلك، قد يتساءل بعض الناس ما إذا كانت هذه الرياضيات وضعت أصلا للهواتف فعالة فعلا في سوق الأسهم أو الساحات القمار. من خلال إظهار نمو محاكاة حساب معين على أساس الرياضيات البحتة، يمكن أن الرسم البياني الأسهم إثبات فعالية هذا النظام. وبعبارة أخرى، يجب إدخال المتغيرين بشكل صحيح، ويجب افتراض أن المستثمر قادر على الحفاظ على هذا الأداء. وفيما يلي مثال على ذلك: هنا نرى النشاط في 50 حسابات التداول محاكاة عن طريق منحنى الأسهم. متوسط ​​المبلغ فاز هو نفس المبلغ المتوسط ​​المفقودة. ومع ذلك، فإن الناس قادرون على الفوز 60 من الوقت. ثم يخبرهم معيار كيلي بتخصيص 19 من رأس مالهم لكل حقوق ملكية (منحهم خمسة أسهم). والنتيجة هي عائد إيجابي على المدى الطويل لجميع التجار (لاحظ بعض الهبوط على المدى القصير، ومع ذلك). وكان أعلى عائد 140 (بدأ في 100، وذهب إلى 240) أكثر من 453 الحانات. البارات تمثل الوقت بين الصفقات أو مخرجات نظام التداول. لماذا الجميع يجعل المال لا نظام إدارة المال هو الكمال. هذا النظام سوف تساعدك على تنويع محفظتك بكفاءة، ولكن هناك العديد من الأشياء التي لا يمكن القيام به. فإنه لا يمكن اختيار الأسهم الفائزة بالنسبة لك، تأكد من الاستمرار في التداول باستمرار أو التنبؤ مفاجآت السوق المفاجئة (على الرغم من أنه يمكن أن تخفف ضربة). أيضا، هناك دائما قدر معين من الحظ أو العشوائية في الأسواق، والتي يمكن أن تغير عوائد الخاص بك. النظر مرة أخرى في الرسم البياني أعلاه. انظر كيف تلقى أفضل شخص 140 عودة والأسوأ حصلت على أقل من 40. كلا التجار استخدام نفس النظام، ولكن العشوائية والتقلب يمكن أن يسبب تقلبات مؤقتة في قيمة الحساب. خلاصة القول إدارة الأموال لا يمكن أن تضمن أن كنت دائما تحقيق عوائد مذهلة، ولكن يمكن أن تساعدك على الحد من الخسائر الخاصة بك وتعظيم المكاسب الخاصة بك من خلال التنويع الفعال. معيار كيلي هو واحد من العديد من النماذج التي يمكن استخدامها لمساعدتك على تنويع. إجمالي القيمة السوقية للدولار لكل من أسهم الشركة المعلقة. يتم احتساب القيمة السوقية عن طريق الضرب. فريكسيت قصيرة ل كوتشيفيش إكسيتكوت هو الفرنسية سبينوف من بريكسيت المدى، التي برزت عندما صوتت المملكة المتحدة ل. أمر وضعها مع وسيط يجمع بين ملامح وقف النظام مع تلك من أجل الحد. أمر وقف الحد سوف. جولة من التمويل حيث المستثمرين شراء الأسهم من شركة في تقييم أقل من التقييم وضعت على. نظرية اقتصادية للإنفاق الكلي في الاقتصاد وآثاره على الإنتاج والتضخم. وقد تم تطوير الاقتصاد الكينزي. حيازة أصل في محفظة. ويتم استثمار الحافظة مع توقع تحقيق عائد عليها. هذه.